MA20 MA
Einfache gleitende Durchschnitt über aktuellem Schlusskurs
Formel
Mean($close, 20)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0145
ICIR
0.283
Querschnittsdurchschnitt
0.9986
Querschnittsstandardabweichung
0.0664
Min
0.8477
Max
1.2611
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.