RSQR60 RSQR
R-Quadrat der Trendregression
Formel
Rsquare($close, 60)
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0045
ICIR
-0.071
Querschnittsdurchschnitt
0.5091
Querschnittsstandardabweichung
0.3112
Min
0.0001
Max
0.9860
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.