RESI20 RESI
Residuum des aktuellen Punkts vs. Trend
Formel
Resi($close, 20)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0014
ICIR
0.019
Querschnittsdurchschnitt
0.0026
Querschnittsstandardabweichung
0.0239
Min
-0.1011
Max
0.0883
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.