RESI60 RESI
Residuum des aktuellen Punkts vs. Trend
Formel
Resi($close, 60)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0274
ICIR
-0.491
Querschnittsdurchschnitt
-0.0015
Querschnittsstandardabweichung
0.0704
Min
-0.2584
Max
0.1977
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.