COM012Factor HubKombinationsfaktorenNiedrig
Defensives-Wachstum-Kombinationsfaktor
Wachstumstitel mit niedriger Volatilität und sauberen Erträgen — Wachstum ohne Rückschläge.
Formel
DefGrow = GrowthRank * QualityRank * (1 - VolRank)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
5.22%
Sharpe-Ratio
0.40
Maximaler Drawdown
-23.33%
Gesamtertrag
66.37%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.0%2017 -10.4%2018 +7.2%2019 +7.5%2020 +31.8%2021 -3.5%2022 +22.9%2023 -4.5%2024 +3.5%2025 +7.8%2026 +4.0%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | HSY | Hershey | 0.614 |
| 2 | T | AT&T | 0.480 |
| 3 | APD | Air Products | 0.475 |
| 4 | LMT | Lockheed Martin | 0.449 |
| 5 | YUM | Yum Brands | 0.439 |
| 6 | DIS | Walt Disney | 0.417 |
| 7 | VZ | Verizon | 0.413 |
| 8 | LYV | Live Nation | 0.381 |
| 9 | CL | Colgate-Palmolive | 0.377 |
| 10 | SYK | Stryker | 0.373 |
| 11 | NOC | Northrop Grumman | 0.341 |
| 12 | PM | Philip Morris | 0.335 |
| 13 | KO | Coca-Cola | 0.328 |
| 14 | WM | Waste Management | 0.321 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences | 0.315 |
| 16 | CARR | Carrier Global | 0.311 |
| 17 | ROST | Ross Stores | 0.311 |
| 18 | MCK | McKesson | 0.297 |
| 19 | LIN | Linde | 0.291 |
| 20 | CB | Chubb | 0.290 |
| 21 | USB | U.S. Bancorp | 0.284 |
| 22 | KVUE | Kenvue | 0.281 |
| 23 | TDG | TransDigm | 0.279 |
| 24 | KMI | Kinder Morgan | 0.276 |
| 25 | LOW | Lowe's | 0.275 |
| 26 | CI | Cigna | 0.270 |
| 27 | LNG | Cheniere Energy | 0.269 |
| 28 | ZTS | Zoetis | 0.268 |
| 29 | F | Ford Motor | 0.261 |
| 30 | KHC | Kraft Heinz | 0.253 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.
Verwandte Faktoren
COM001Wert-Qualitäts-Kombinationsfaktor
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)
COM002Niedrigvolatilität-Dividenden-Kombinationsfaktor
Score = DividendYield / AnnualizedVol
COM003Multifaktor-Alphafaktor
Alpha = ML_Model(基本面因子, 技术因子, 情绪因子)
COM004Qualität-Wachstum-Kombinationsfaktor
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)
COM005Momentum-Wert-Kombinationsfaktor
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)