VSUMP60 VSUMP

Aufwärtsbeitrag der Volumenänderungen

Formel

Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 60)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
0.0017
ICIR
0.029
Querschnittsdurchschnitt
0.5008
Querschnittsstandardabweichung
0.0118
Min
0.4635
Max
0.5476

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha158.json

Verwandte Faktoren · VSUMP

VSUMP5
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)
 VSUMP10
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 10)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)
 VSUMP20
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 20)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)
 VSUMP30
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 30)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 Merkmale… Faktor-Bibliothek Factor Hub Modell-Labor