LIQ006Factor HubLiquiditätsfaktorenMittel
Transaktionsanzahl-Faktor
Tägliche Transaktionsanzahlen erfassen Aktivität mit feinerer Granularität als allein das Volumen.
Formel
日均笔数 = 20日平均成交笔数Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
8.04%
Sharpe-Ratio
0.50
Maximaler Drawdown
-27.92%
Gesamtertrag
116.78%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -12.5%2017 +1.0%2018 -2.0%2019 +26.9%2020 +35.3%2021 +15.9%2022 +25.6%2023 -7.9%2024 -1.5%2025 +4.7%2026 +5.4%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | TDG | TransDigm | 885446.000 |
| 2 | WEC | WEC Energy | 861748.000 |
| 3 | UDR | UDR | 836536.000 |
| 4 | PCAR | Paccar | 822200.000 |
| 5 | PM | Philip Morris | 792223.000 |
| 6 | AZO | AutoZone | 787068.000 |
| 7 | DD | DuPont | 778482.000 |
| 8 | MAA | Mid-America Apartment | 755526.000 |
| 9 | ADI | Analog Devices | 750934.000 |
| 10 | ROKU | Roku | 750061.000 |
| 11 | PPL | PPL Corporation | 726468.000 |
| 12 | KIM | Kimco Realty | 713011.000 |
| 13 | URI | United Rentals | 708156.000 |
| 14 | LII | Lennox International | 706880.000 |
| 15 | MMM | 3M | 701337.000 |
| 16 | EL | Estee Lauder | 698254.000 |
| 17 | APD | Air Products | 683753.000 |
| 18 | KLAC | KLA | 675121.000 |
| 19 | FTV | Fortive | 651816.000 |
| 20 | SPG | Simon Property Group | 650438.000 |
| 21 | ED | Consolidated Edison | 636343.000 |
| 22 | CAT | Caterpillar | 633308.000 |
| 23 | EPR | EPR Properties | 624767.000 |
| 24 | ALB | Albemarle | 621559.000 |
| 25 | REGN | Regeneron | 619648.000 |
| 26 | ATO | Atmos Energy | 608016.000 |
| 27 | QCOM | Qualcomm | 605923.000 |
| 28 | ABBV | AbbVie | 604788.000 |
| 29 | CB | Chubb | 601985.000 |
| 30 | TPL | Texas Pacific Land | 600778.000 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.
Verwandte Faktoren
LIQ001Flow-Intensitäts-Faktor
Score = Sum(Vol_up) / Sum(Vol_down)
LIQ002Dollar-Volumen-Faktor
Score = log(avg_amount_20d)
LIQ003Amihud-Illiquiditäts-Faktor
ILLIQ = mean(|日收益率| / 日成交金额, 20日)
LIQ004Bid-Ask-Spread-Faktor
Spread = (卖一价 - 买一价) / ((卖一价 + 买一价) / 2)
LIQ005Free-Float-Anteil-Faktor
流通比例 = 自由流通股本 / 总股本