MOM008Factor HubMomentum-FaktorenMittel
Branchen relatives Momentum-Faktor
Entfernt das Sektoren-Beta, um das aktienspezifische Momentum-Signal zu isolieren.
Formel
IndRelMom = R_stock(t-20,t) - R_industry(t-20,t)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
3.54%
Sharpe-Ratio
0.28
Maximaler Drawdown
-37.17%
Gesamtertrag
41.65%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -6.4%2017 +2.3%2018 -5.1%2019 +11.6%2020 +31.4%2021 +7.9%2022 +34.9%2023 -21.1%2024 -5.8%2025 +4.1%2026 -5.6%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | FE | FirstEnergy | 0.322 |
| 2 | HON | Honeywell | 0.238 |
| 3 | MAA | Mid-America Apartment | 0.237 |
| 4 | SHW | Sherwin-Williams | 0.209 |
| 5 | SMCI | Super Micro Computer | 0.197 |
| 6 | CI | Cigna | 0.195 |
| 7 | PEG | Public Service Enterprise | 0.180 |
| 8 | INTU | Intuit | 0.170 |
| 9 | EIX | Edison International | 0.170 |
| 10 | SBUX | Starbucks | 0.168 |
| 11 | CHTR | Charter Communications | 0.167 |
| 12 | ON | ON Semiconductor | 0.166 |
| 13 | PSX | Phillips 66 | 0.146 |
| 14 | KHC | Kraft Heinz | 0.145 |
| 15 | ETSY | Etsy | 0.144 |
| 16 | AIG | American Intl Group | 0.143 |
| 17 | MO | Altria | 0.143 |
| 18 | KVUE | Kenvue | 0.142 |
| 19 | COP | ConocoPhillips | 0.137 |
| 20 | KMB | Kimberly-Clark | 0.124 |
| 21 | ZS | Zscaler | 0.121 |
| 22 | TJX | TJX Companies | 0.120 |
| 23 | HAL | Halliburton | 0.120 |
| 24 | MDLZ | Mondelez | 0.119 |
| 25 | USB | U.S. Bancorp | 0.115 |
| 26 | AEE | Ameren | 0.114 |
| 27 | PPG | PPG Industries | 0.110 |
| 28 | NVO | Novo Nordisk | 0.102 |
| 29 | EOG | EOG Resources | 0.102 |
| 30 | KIM | Kimco Realty | 0.102 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.