OPEN10 OPEN

Eröffnungskurs vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs

Formel

Ref($open, 10)/$close

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
0.0163
ICIR
0.314
Querschnittsdurchschnitt
0.9958
Querschnittsstandardabweichung
0.0816
Min
0.8047
Max
1.2956

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha360.json

Verwandte Faktoren · OPEN

OPEN59
Ref($open, 59)/$close
 OPEN58
Ref($open, 58)/$close
 OPEN57
Ref($open, 57)/$close
 OPEN56
Ref($open, 56)/$close
 OPEN55
Ref($open, 55)/$close
 OPEN54
Ref($open, 54)/$close
 OPEN53
Ref($open, 53)/$close
 OPEN52
Ref($open, 52)/$close
 OPEN51
Ref($open, 51)/$close
 OPEN50
Ref($open, 50)/$close
 OPEN49
Ref($open, 49)/$close
 OPEN48
Ref($open, 48)/$close
Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 Merkmale… Faktor-Bibliothek Factor Hub Modell-Labor