Bibliothèque de facteurs

Chaque facteur quantitatif sur la plateforme dispose de sa propre page : 180 facteurs de marché, 158 fonctionnalités Alpha158 et 360 Alpha360 (texte original de Microsoft qlib). Parcourez par catégorie ou famille.

Bibliothèque de facteurs vs Factor Hub

La Bibliothèque de facteurs est le catalogue complet des 688 entrées : les 180 facteurs du marché — identiques au Factor Hub, où vous pouvez les filtrer et les backtester en un seul clic — plus les 518 caractéristiques Alpha158/Alpha360 portées textuellement depuis Microsoft qlib pour la recherche d'expressions. Le Hub est l'atelier interactif pour les 180 facteurs négociables ; la Bibliothèque est le répertoire complet.

Télécharger les jeux de données complets :hub-factors.json alpha158.json alpha360.json universe.json

Factor Hub — 180 facteurs par formule · 180

Facteurs de momentum · 14

MOM001 MOM002 MOM003 MOM004 MOM005 MOM006 MOM007 MOM008 MOM009 MOM010 MOM011 MOM012 MOM013 MOM014

Facteurs de risque · 14

RSK001 RSK002 RSK003 RSK004 RSK005 RSK006 RSK007 RSK008 RSK009 RSK010 RSK011 RSK012 RSK013 RSK014

Facteurs de valeur · 18

VAL001 VAL002 VAL003 VAL004 VAL005 VAL006 VAL007 VAL008 VAL009 VAL010 VAL011 VAL012 VAL013 VAL014 VAL015 VAL016 VAL017 VAL018

Facteurs de qualité · 18

QUA001 QUA004 QUA002 QUA003 QUA005 QUA006 QUA007 QUA008 QUA009 QUA010 QUA011 QUA012 QUA013 QUA014 QUA015 QUA016 QUA017 QUA018

Facteurs de croissance · 17

GRW003 GRW004 GRW001 GRW002 GRW005 GRW006 GRW007 GRW008 GRW009 GRW010 GRW011 GRW012 GRW013 GRW014 GRW015 GRW016 GRW017

Facteurs de liquidité · 12

LIQ001 LIQ002 LIQ003 LIQ004 LIQ005 LIQ006 LIQ007 LIQ008 LIQ009 LIQ010 LIQ011 LIQ012

Facteurs techniques · 18

TEC001 TEC002 TEC003 TEC004 TEC005 TEC006 TEC007 TEC008 TEC009 TEC010 TEC011 TEC012 TEC013 TEC014 TEC015 TEC016 TEC017 TEC018

Facteurs composites · 13

COM001 COM002 COM003 COM004 COM005 COM006 COM007 COM008 COM009 COM010 COM011 COM012 COM013

Facteurs de rentabilité · 13

PRF001 PRF002 PRF003 PRF004 PRF005 PRF006 PRF007 PRF008 PRF009 PRF010 PRF011 PRF012 PRF013

Facteurs de taille · 10

SIZ001 SIZ002 SIZ003 SIZ004 SIZ005 SIZ006 SIZ007 SIZ008 SIZ009 SIZ010

Facteurs de sentiment · 14

SNT001 SNT002 SNT003 SNT004 SNT005 SNT006 SNT007 SNT008 SNT009 SNT010 SNT011 SNT012 SNT013 SNT014

Facteurs d’industrie · 12

IND001 IND002 IND003 IND004 IND005 IND006 IND007 IND008 IND009 IND010 IND011 IND012

Facteurs de saisonnalité · 6

SEA001 SEA002 SEA003 SEA004 SEA005 SEA006

Facteurs ML · 1

ML001

Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractéristiques · 158

KMIDCorps du K-line : (close-open)/open, force intrajournalière · 2

KMID KMID2

KLENLongueur du K-line : (high-low)/open, étendue intrajournalière · 1

KLEN

KUPOmbre supérieure relative à l'ouverture · 2

KUP KUP2

KLOWOmbre inférieure relative à l'ouverture · 2

KLOW KLOW2

KSFTDéplacement de gravité : (2*close-high-low)/open · 2

KSFT KSFT2

OPENPrix d'ouverture il y a d jours sur dernier close · 1

OPEN0

HIGHPrix haut il y a d jours sur dernier close · 1

HIGH0

LOWPrix bas il y a d jours sur dernier close · 1

LOW0

VWAPVWAP il y a d jours sur dernier close · 1

VWAP0

ROCTaux de variation : close il y a d jours sur dernier close · 5

ROC5 ROC10 ROC20 ROC30 ROC60

MAMoyenne mobile simple sur dernier close · 5

MA5 MA10 MA20 MA30 MA60

STDÉcart-type du close sur dernier close (volatilité des prix) · 5

STD5 STD10 STD20 STD30 STD60

BETAPente de régression du close sur d jours (tendance) · 5

BETA5 BETA10 BETA20 BETA30 BETA60

RSQRR-carré de la régression de tendance · 5

RSQR5 RSQR10 RSQR20 RSQR30 RSQR60

RESIRésidu du dernier point vs tendance · 5

RESI5 RESI10 RESI20 RESI30 RESI60

MAXMax glissant sur dernier close · 5

MAX5 MAX10 MAX20 MAX30 MAX60

MINMinimum mobile sur les derniers prix de clôture · 5

MIN5 MIN10 MIN20 MIN30 MIN60

QTLUQuantile mobile à 80% sur le prix de clôture (bande supérieure) · 5

QTLU5 QTLU10 QTLU20 QTLU30 QTLU60

QTLDQuantile mobile à 20% sur le prix de clôture (bande inférieure) · 5

QTLD5 QTLD10 QTLD20 QTLD30 QTLD60

RANKRang percentile du prix de clôture sur d jours · 5

RANK5 RANK10 RANK20 RANK30 RANK60

RSVValeur stochastique brute sur d jours · 5

RSV5 RSV10 RSV20 RSV30 RSV60

IMAXIndice du maximum des hauts sur d jours · 5

IMAX5 IMAX10 IMAX20 IMAX30 IMAX60

IMINIndice du minimum des bas sur d jours · 5

IMIN5 IMIN10 IMIN20 IMIN30 IMIN60

IMXDDistance entre les indices du haut max et du bas min · 5

IMXD5 IMXD10 IMXD20 IMXD30 IMXD60

CORRCorrélation entre le prix de clôture et le volume logarithmique sur d jours · 5

CORR5 CORR10 CORR20 CORR30 CORR60

CORDVariation de la corrélation prix-volume (court terme moins long terme) · 5

CORD5 CORD10 CORD20 CORD30 CORD60

CNTPProportion de jours haussiers sur d jours · 5

CNTP5 CNTP10 CNTP20 CNTP30 CNTP60

CNTNProportion de jours baissiers sur d jours · 5

CNTN5 CNTN10 CNTN20 CNTN30 CNTN60

CNTDDifférence des proportions de jours haussiers/baissiers · 5

CNTD5 CNTD10 CNTD20 CNTD30 CNTD60

SUMPSomme des variations positives sur la variation totale · 5

SUMP5 SUMP10 SUMP20 SUMP30 SUMP60

SUMNSomme des variations négatives sur la variation totale · 5

SUMN5 SUMN10 SUMN20 SUMN30 SUMN60

SUMDDifférence des contributions haussières et baissières · 5

SUMD5 SUMD10 SUMD20 SUMD30 SUMD60

VMAMoyenne mobile du volume sur le volume le plus récent · 5

VMA5 VMA10 VMA20 VMA30 VMA60

VSTDÉcart type du volume sur le volume le plus récent · 5

VSTD5 VSTD10 VSTD20 VSTD30 VSTD60

WVMAVolatilité de la volatilité du volume · 5

WVMA5 WVMA10 WVMA20 WVMA30 WVMA60

VSUMPContribution haussière des variations de volume · 5

VSUMP5 VSUMP10 VSUMP20 VSUMP30 VSUMP60

VSUMNContribution baissière des variations de volume · 5

VSUMN5 VSUMN10 VSUMN20 VSUMN30 VSUMN60

VSUMDDifférence des contributions de volume · 5

VSUMD5 VSUMD10 VSUMD20 VSUMD30 VSUMD60

Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 caractéristiques · 360

CLOSEPrix de clôture il y a d jours sur dernier close · 60

OPENPrix d'ouverture il y a d jours sur dernier close · 60

HIGHPrix haut il y a d jours sur dernier close · 60

LOWPrix bas il y a d jours sur dernier close · 60

VWAPVWAP il y a d jours sur dernier close · 60