QTLU10 QTLU
Quantile mobile à 80% sur le prix de clôture (bande supérieure)
Formule
Quantile($close, 10, 0.8)/$close
L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.
Statistiques de section transversale & coefficient d'information
Moyenne IC (60M)
0.0129
ICIR
0.236
Moyenne section transversale
1.0177
Écart-type section transversale
0.0426
Min
0.9421
Max
1.2397
IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.