QTLU60 QTLU

Quantile mobile à 80% sur le prix de clôture (bande supérieure)

Formule

Quantile($close, 60, 0.8)/$close

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0008

ICIR

0.015

Moyenne section transversale

1.0676

Écart-type section transversale

0.1616

Min

0.8248

Max

2.0856

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

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Quantile($close, 5, 0.8)/$close

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Quantile($close, 10, 0.8)/$close

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Quantile($close, 20, 0.8)/$close

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Quantile($close, 30, 0.8)/$close

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