QTLU30 QTLU

Quantile mobile à 80% sur le prix de clôture (bande supérieure)

Formule

Quantile($close, 30, 0.8)/$close

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0117

ICIR

0.241

Moyenne section transversale

1.0487

Écart-type section transversale

0.1162

Min

0.8623

Max

1.6530

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

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Quantile($close, 5, 0.8)/$close

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Quantile($close, 10, 0.8)/$close

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Quantile($close, 60, 0.8)/$close

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