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Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractéristiques

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Les 158 expressions de facteur Microsoft Alpha158 qlib (texte intégral de qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) avec des statistiques de section transversale et coefficients d'information — chaque caractéristique a sa propre page.

alpha158.json
KMIDKMIDCorps du K-line : (close-open)/open, force intrajournalièrePage autonome →
($close-$open)/$open
IC -0.0194ICIR -0.280μ 0.0008σ 0.0185
KLENKLENLongueur du K-line : (high-low)/open, étendue intrajournalièrePage autonome →
($high-$low)/$open
IC -0.0049ICIR -0.063μ 0.0331σ 0.0248
KMID2KMIDCorps du K-line : (close-open)/open, force intrajournalièrePage autonome →
($close-$open)/($high-$low+1e-12)
IC -0.0202ICIR -0.308μ 0.0010σ 0.3953
KUPKUPOmbre supérieure relative à l'ouverturePage autonome →
($high-Greater($open, $close))/$open
IC -0.0102ICIR -0.143μ 0.0099σ 0.0077
KUP2KUPOmbre supérieure relative à l'ouverturePage autonome →
($high-Greater($open, $close))/($high-$low+1e-12)
IC -0.0061ICIR -0.089μ 0.3148σ 0.1199
KLOWKLOWOmbre inférieure relative à l'ouverturePage autonome →
(Less($open, $close)-$low)/$open
IC -0.0085ICIR -0.116μ 0.0094σ 0.0072
KLOW2KLOWOmbre inférieure relative à l'ouverturePage autonome →
(Less($open, $close)-$low)/($high-$low+1e-12)
IC -0.0091ICIR -0.138μ 0.3013σ 0.1100
KSFTKSFTDéplacement de gravité : (2*close-high-low)/openPage autonome →
(2*$close-$high-$low)/$open
IC -0.0177ICIR -0.262μ 0.0003σ 0.0195
KSFT2KSFTDéplacement de gravité : (2*close-high-low)/openPage autonome →
(2*$close-$high-$low)/($high-$low+1e-12)
IC -0.0179ICIR -0.276μ -0.0124σ 0.4249
OPEN0OPENPrix d'ouverture il y a d jours sur dernier closePage autonome →
$open/$close
IC 0.0194ICIR 0.280μ 0.9996σ 0.0184
HIGH0HIGHPrix haut il y a d jours sur dernier closePage autonome →
$high/$close
IC 0.0067ICIR 0.092μ 1.0166σ 0.0156
LOW0LOWPrix bas il y a d jours sur dernier closePage autonome →
$low/$close
IC 0.0151ICIR 0.191μ 0.9835σ 0.0158
VWAP0VWAPVWAP il y a d jours sur dernier closePage autonome →
$vwap/$close
IC 0.0152ICIR 0.224μ 1.0001σ 0.0065
ROC5ROCTaux de variation : close il y a d jours sur dernier closePage autonome →
Ref($close, 5)/$close
IC 0.0078ICIR 0.124μ 0.9998σ 0.0476
ROC10ROCTaux de variation : close il y a d jours sur dernier closePage autonome →
Ref($close, 10)/$close
IC 0.0138ICIR 0.254μ 0.9924σ 0.0749
ROC20ROCTaux de variation : close il y a d jours sur dernier closePage autonome →
Ref($close, 20)/$close
IC 0.0145ICIR 0.276μ 1.0077σ 0.1340
ROC30ROCTaux de variation : close il y a d jours sur dernier closePage autonome →
Ref($close, 30)/$close
IC 0.0034ICIR 0.065μ 1.0155σ 0.1551
ROC60ROCTaux de variation : close il y a d jours sur dernier closePage autonome →
Ref($close, 60)/$close
IC -0.0110ICIR -0.194μ 1.0040σ 0.2242
MA5MAMoyenne mobile simple sur dernier closePage autonome →
Mean($close, 5)/$close
IC 0.0107ICIR 0.156μ 1.0003σ 0.0221
MA10MAMoyenne mobile simple sur dernier closePage autonome →
Mean($close, 10)/$close
IC 0.0108ICIR 0.176μ 0.9980σ 0.0383
MA20MAMoyenne mobile simple sur dernier closePage autonome →
Mean($close, 20)/$close
IC 0.0145ICIR 0.283μ 0.9986σ 0.0664
MA30MAMoyenne mobile simple sur dernier closePage autonome →
Mean($close, 30)/$close
IC 0.0119ICIR 0.234μ 1.0041σ 0.0906
MA60MAMoyenne mobile simple sur dernier closePage autonome →
Mean($close, 60)/$close
IC -0.0015ICIR -0.029μ 1.0054σ 0.1316
STD5STDÉcart-type du close sur dernier close (volatilité des prix)Page autonome →
Std($close, 5)/$close
IC 0.0090ICIR 0.113μ 0.0165σ 0.0117
STD10STDÉcart-type du close sur dernier close (volatilité des prix)Page autonome →
Std($close, 10)/$close
IC 0.0083ICIR 0.106μ 0.0242σ 0.0152
STD20STDÉcart-type du close sur dernier close (volatilité des prix)Page autonome →
Std($close, 20)/$close
IC 0.0005ICIR 0.006μ 0.0370σ 0.0243
STD30STDÉcart-type du close sur dernier close (volatilité des prix)Page autonome →
Std($close, 30)/$close
IC -0.0008ICIR -0.012μ 0.0471σ 0.0334
STD60STDÉcart-type du close sur dernier close (volatilité des prix)Page autonome →
Std($close, 60)/$close
IC 0.0019ICIR 0.032μ 0.0687σ 0.0443
BETA5BETAPente de régression du close sur d jours (tendance)Page autonome →
Slope($close, 5)/$close
IC -0.0025ICIR -0.037μ -0.0001σ 0.0110
BETA10BETAPente de régression du close sur d jours (tendance)Page autonome →
Slope($close, 10)/$close
IC -0.0065ICIR -0.118μ 0.0008σ 0.0080
BETA20BETAPente de régression du close sur d jours (tendance)Page autonome →
Slope($close, 20)/$close
IC -0.0172ICIR -0.350μ -0.0001σ 0.0067
BETA30BETAPente de régression du close sur d jours (tendance)Page autonome →
Slope($close, 30)/$close
IC -0.0079ICIR -0.148μ -0.0008σ 0.0057
BETA60BETAPente de régression du close sur d jours (tendance)Page autonome →
Slope($close, 60)/$close
IC 0.0152ICIR 0.259μ -0.0001σ 0.0039
RSQR5RSQRR-carré de la régression de tendancePage autonome →
Rsquare($close, 5)
IC 0.0022ICIR 0.032μ 0.5688σ 0.3132
RSQR10RSQRR-carré de la régression de tendancePage autonome →
Rsquare($close, 10)
IC -0.0058ICIR -0.104μ 0.5447σ 0.3251
RSQR20RSQRR-carré de la régression de tendancePage autonome →
Rsquare($close, 20)
IC -0.0055ICIR -0.073μ 0.5817σ 0.3237
RSQR30RSQRR-carré de la régression de tendancePage autonome →
Rsquare($close, 30)
IC -0.0090ICIR -0.130μ 0.5281σ 0.3320
RSQR60RSQRR-carré de la régression de tendancePage autonome →
Rsquare($close, 60)
IC -0.0045ICIR -0.071μ 0.5091σ 0.3112
RESI5RESIRésidu du dernier point vs tendancePage autonome →
Resi($close, 5)/$close
IC -0.0197ICIR -0.271μ -0.0000σ 0.0087
RESI10RESIRésidu du dernier point vs tendancePage autonome →
Resi($close, 10)/$close
IC -0.0011ICIR -0.016μ -0.0017σ 0.0155
RESI20RESIRésidu du dernier point vs tendancePage autonome →
Resi($close, 20)/$close
IC 0.0014ICIR 0.019μ 0.0026σ 0.0239
RESI30RESIRésidu du dernier point vs tendancePage autonome →
Resi($close, 30)/$close
IC -0.0133ICIR -0.195μ 0.0080σ 0.0326
RESI60RESIRésidu du dernier point vs tendancePage autonome →
Resi($close, 60)/$close
IC -0.0274ICIR -0.491μ -0.0015σ 0.0704
MAX5MAXMax glissant sur dernier closePage autonome →
Max($high, 5)/$close
IC 0.0156ICIR 0.236μ 1.0373σ 0.0346
MAX10MAXMax glissant sur dernier closePage autonome →
Max($high, 10)/$close
IC 0.0187ICIR 0.327μ 1.0506σ 0.0514
MAX20MAXMax glissant sur dernier closePage autonome →
Max($high, 20)/$close
IC 0.0179ICIR 0.315μ 1.0824σ 0.0973
MAX30MAXMax glissant sur dernier closePage autonome →
Max($high, 30)/$close
IC 0.0137ICIR 0.242μ 1.1052σ 0.1267
MAX60MAXMax glissant sur dernier closePage autonome →
Max($high, 60)/$close
IC 0.0060ICIR 0.110μ 1.1515σ 0.1812
MIN5MINMinimum mobile sur les derniers prix de clôturePage autonome →
Min($low, 5)/$close
IC 0.0067ICIR 0.085μ 0.9641σ 0.0325
MIN10MINMinimum mobile sur les derniers prix de clôturePage autonome →
Min($low, 10)/$close
IC 0.0093ICIR 0.130μ 0.9450σ 0.0459
MIN20MINMinimum mobile sur les derniers prix de clôturePage autonome →
Min($low, 20)/$close
IC 0.0152ICIR 0.250μ 0.9235σ 0.0640
MIN30MINMinimum mobile sur les derniers prix de clôturePage autonome →
Min($low, 30)/$close
IC 0.0112ICIR 0.183μ 0.9112σ 0.0726
MIN60MINMinimum mobile sur les derniers prix de clôturePage autonome →
Min($low, 60)/$close
IC 0.0020ICIR 0.032μ 0.8688σ 0.0985
QTLU5QTLUQuantile mobile à 80% sur le prix de clôture (bande supérieure)Page autonome →
Quantile($close, 5, 0.8)/$close
IC 0.0167ICIR 0.272μ 1.0118σ 0.0261
QTLU10QTLUQuantile mobile à 80% sur le prix de clôture (bande supérieure)Page autonome →
Quantile($close, 10, 0.8)/$close
IC 0.0129ICIR 0.236μ 1.0177σ 0.0426
QTLU20QTLUQuantile mobile à 80% sur le prix de clôture (bande supérieure)Page autonome →
Quantile($close, 20, 0.8)/$close
IC 0.0125ICIR 0.245μ 1.0319σ 0.0780
QTLU30QTLUQuantile mobile à 80% sur le prix de clôture (bande supérieure)Page autonome →
Quantile($close, 30, 0.8)/$close
IC 0.0117ICIR 0.241μ 1.0487σ 0.1162
QTLU60QTLUQuantile mobile à 80% sur le prix de clôture (bande supérieure)Page autonome →
Quantile($close, 60, 0.8)/$close
IC 0.0008ICIR 0.015μ 1.0676σ 0.1616
QTLD5QTLDQuantile mobile à 20% sur le prix de clôture (bande inférieure)Page autonome →
Quantile($close, 5, 0.2)/$close
IC 0.0062ICIR 0.085μ 0.9886σ 0.0229
QTLD10QTLDQuantile mobile à 20% sur le prix de clôture (bande inférieure)Page autonome →
Quantile($close, 10, 0.2)/$close
IC 0.0085ICIR 0.125μ 0.9781σ 0.0391
QTLD20QTLDQuantile mobile à 20% sur le prix de clôture (bande inférieure)Page autonome →
Quantile($close, 20, 0.2)/$close
IC 0.0144ICIR 0.255μ 0.9660σ 0.0634
QTLD30QTLDQuantile mobile à 20% sur le prix de clôture (bande inférieure)Page autonome →
Quantile($close, 30, 0.2)/$close
IC 0.0146ICIR 0.275μ 0.9607σ 0.0765
QTLD60QTLDQuantile mobile à 20% sur le prix de clôture (bande inférieure)Page autonome →
Quantile($close, 60, 0.2)/$close
IC -0.0006ICIR -0.012μ 0.9406σ 0.1114
RANK5RANKRang percentile du prix de clôture sur d joursPage autonome →
Rank($close, 5)
IC -0.0133ICIR -0.225μ 0.4895σ 0.4005
RANK10RANKRang percentile du prix de clôture sur d joursPage autonome →
Rank($close, 10)
IC -0.0137ICIR -0.240μ 0.5272σ 0.3915
RANK20RANKRang percentile du prix de clôture sur d joursPage autonome →
Rank($close, 20)
IC -0.0143ICIR -0.276μ 0.5451σ 0.3922
RANK30RANKRang percentile du prix de clôture sur d joursPage autonome →
Rank($close, 30)
IC -0.0149ICIR -0.297μ 0.5406σ 0.3913
RANK60RANKRang percentile du prix de clôture sur d joursPage autonome →
Rank($close, 60)
IC -0.0064ICIR -0.126μ 0.5509σ 0.3829
RSV5RSVValeur stochastique brute sur d joursPage autonome →
($close-Min($low, 5))/(Max($high, 5)-Min($low, 5)+1e-12)
IC -0.0147ICIR -0.261μ 0.4962σ 0.2806
RSV10RSVValeur stochastique brute sur d joursPage autonome →
($close-Min($low, 10))/(Max($high, 10)-Min($low, 10)+1e-12)
IC -0.0154ICIR -0.303μ 0.5314σ 0.3053
RSV20RSVValeur stochastique brute sur d joursPage autonome →
($close-Min($low, 20))/(Max($high, 20)-Min($low, 20)+1e-12)
IC -0.0177ICIR -0.359μ 0.5312σ 0.3285
RSV30RSVValeur stochastique brute sur d joursPage autonome →
($close-Min($low, 30))/(Max($high, 30)-Min($low, 30)+1e-12)
IC -0.0131ICIR -0.258μ 0.5233σ 0.3378
RSV60RSVValeur stochastique brute sur d joursPage autonome →
($close-Min($low, 60))/(Max($high, 60)-Min($low, 60)+1e-12)
IC -0.0057ICIR -0.111μ 0.5306σ 0.3443
IMAX5IMAXIndice du maximum des hauts sur d joursPage autonome →
IdxMax($high, 5)/5
IC -0.0089ICIR -0.145μ 0.4152σ 0.3161
IMAX10IMAXIndice du maximum des hauts sur d joursPage autonome →
IdxMax($high, 10)/10
IC -0.0100ICIR -0.150μ 0.5278σ 0.3388
IMAX20IMAXIndice du maximum des hauts sur d joursPage autonome →
IdxMax($high, 20)/20
IC -0.0154ICIR -0.303μ 0.5260σ 0.3875
IMAX30IMAXIndice du maximum des hauts sur d joursPage autonome →
IdxMax($high, 30)/30
IC -0.0034ICIR -0.060μ 0.5105σ 0.3850
IMAX60IMAXIndice du maximum des hauts sur d joursPage autonome →
IdxMax($high, 60)/60
IC 0.0073ICIR 0.134μ 0.5580σ 0.3619
IMIN5IMINIndice du minimum des bas sur d joursPage autonome →
IdxMin($low, 5)/5
IC -0.0006ICIR -0.010μ 0.3681σ 0.3239
IMIN10IMINIndice du minimum des bas sur d joursPage autonome →
IdxMin($low, 10)/10
IC 0.0096ICIR 0.177μ 0.3757σ 0.3554
IMIN20IMINIndice du minimum des bas sur d joursPage autonome →
IdxMin($low, 20)/20
IC 0.0174ICIR 0.317μ 0.4190σ 0.3577
IMIN30IMINIndice du minimum des bas sur d joursPage autonome →
IdxMin($low, 30)/30
IC 0.0058ICIR 0.097μ 0.4687σ 0.3510
IMIN60IMINIndice du minimum des bas sur d joursPage autonome →
IdxMin($low, 60)/60
IC -0.0106ICIR -0.177μ 0.4406σ 0.3683
IMXD5IMXDDistance entre les indices du haut max et du bas minPage autonome →
(IdxMax($high, 5)-IdxMin($low, 5))/5
IC -0.0040ICIR -0.068μ 0.0471σ 0.5461
IMXD10IMXDDistance entre les indices du haut max et du bas minPage autonome →
(IdxMax($high, 10)-IdxMin($low, 10))/10
IC -0.0130ICIR -0.236μ 0.1521σ 0.6308
IMXD20IMXDDistance entre les indices du haut max et du bas minPage autonome →
(IdxMax($high, 20)-IdxMin($low, 20))/20
IC -0.0197ICIR -0.395μ 0.1070σ 0.6910
IMXD30IMXDDistance entre les indices du haut max et du bas minPage autonome →
(IdxMax($high, 30)-IdxMin($low, 30))/30
IC -0.0044ICIR -0.081μ 0.0418σ 0.6735
IMXD60IMXDDistance entre les indices du haut max et du bas minPage autonome →
(IdxMax($high, 60)-IdxMin($low, 60))/60
IC 0.0094ICIR 0.166μ 0.1175σ 0.6600
CORR5CORRCorrélation entre le prix de clôture et le volume logarithmique sur d joursPage autonome →
Corr($close, Log($volume+1), 5)
IC -0.0067ICIR -0.107μ 0.0211σ 0.5176
CORR10CORRCorrélation entre le prix de clôture et le volume logarithmique sur d joursPage autonome →
Corr($close, Log($volume+1), 10)
IC -0.0146ICIR -0.270μ -0.0170σ 0.3643
CORR20CORRCorrélation entre le prix de clôture et le volume logarithmique sur d joursPage autonome →
Corr($close, Log($volume+1), 20)
IC -0.0028ICIR -0.051μ 0.0014σ 0.2344
CORR30CORRCorrélation entre le prix de clôture et le volume logarithmique sur d joursPage autonome →
Corr($close, Log($volume+1), 30)
IC -0.0056ICIR -0.085μ -0.0077σ 0.1851
CORR60CORRCorrélation entre le prix de clôture et le volume logarithmique sur d joursPage autonome →
Corr($close, Log($volume+1), 60)
IC 0.0006ICIR 0.008μ -0.0021σ 0.1508
CORD5CORDVariation de la corrélation prix-volume (court terme moins long terme)Page autonome →
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 5)
IC -0.0059ICIR -0.108μ 0.0933σ 0.5907
CORD10CORDVariation de la corrélation prix-volume (court terme moins long terme)Page autonome →
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 10)
IC -0.0123ICIR -0.220μ 0.0669σ 0.4572
CORD20CORDVariation de la corrélation prix-volume (court terme moins long terme)Page autonome →
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)
IC -0.0089ICIR -0.156μ 0.0288σ 0.3635
CORD30CORDVariation de la corrélation prix-volume (court terme moins long terme)Page autonome →
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 30)
IC -0.0012ICIR -0.019μ 0.0179σ 0.2862
CORD60CORDVariation de la corrélation prix-volume (court terme moins long terme)Page autonome →
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)
IC 0.0056ICIR 0.083μ 0.0330σ 0.1984
CNTP5CNTPProportion de jours haussiers sur d joursPage autonome →
Mean($close>Ref($close, 1), 5)
IC -0.0021ICIR -0.034μ 0.4897σ 0.2595
CNTP10CNTPProportion de jours haussiers sur d joursPage autonome →
Mean($close>Ref($close, 1), 10)
IC -0.0052ICIR -0.091μ 0.5110σ 0.2154
CNTP20CNTPProportion de jours haussiers sur d joursPage autonome →
Mean($close>Ref($close, 1), 20)
IC -0.0183ICIR -0.345μ 0.4880σ 0.1864
CNTP30CNTPProportion de jours haussiers sur d joursPage autonome →
Mean($close>Ref($close, 1), 30)
IC -0.0076ICIR -0.144μ 0.4801σ 0.1429
CNTP60CNTPProportion de jours haussiers sur d joursPage autonome →
Mean($close>Ref($close, 1), 60)
IC 0.0132ICIR 0.245μ 0.4907σ 0.1201
CNTN5CNTNProportion de jours baissiers sur d joursPage autonome →
Mean($close<Ref($close, 1), 5)
IC 0.0041ICIR 0.062μ 0.4707σ 0.2520
CNTN10CNTNProportion de jours baissiers sur d joursPage autonome →
Mean($close<Ref($close, 1), 10)
IC 0.0096ICIR 0.156μ 0.4490σ 0.2067
CNTN20CNTNProportion de jours baissiers sur d joursPage autonome →
Mean($close<Ref($close, 1), 20)
IC 0.0181ICIR 0.312μ 0.4738σ 0.1776
CNTN30CNTNProportion de jours baissiers sur d joursPage autonome →
Mean($close<Ref($close, 1), 30)
IC 0.0088ICIR 0.161μ 0.4786σ 0.1332
CNTN60CNTNProportion de jours baissiers sur d joursPage autonome →
Mean($close<Ref($close, 1), 60)
IC -0.0108ICIR -0.191μ 0.4669σ 0.1071
CNTD5CNTDDifférence des proportions de jours haussiers/baissiersPage autonome →
Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)
IC -0.0029ICIR -0.047μ 0.0190σ 0.4940
CNTD10CNTDDifférence des proportions de jours haussiers/baissiersPage autonome →
Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)
IC -0.0054ICIR -0.091μ 0.0620σ 0.4076
CNTD20CNTDDifférence des proportions de jours haussiers/baissiersPage autonome →
Mean($close>Ref($close, 1), 20)-Mean($close<Ref($close, 1), 20)
IC -0.0191ICIR -0.343μ 0.0143σ 0.3498
CNTD30CNTDDifférence des proportions de jours haussiers/baissiersPage autonome →
Mean($close>Ref($close, 1), 30)-Mean($close<Ref($close, 1), 30)
IC -0.0089ICIR -0.168μ 0.0015σ 0.2553
CNTD60CNTDDifférence des proportions de jours haussiers/baissiersPage autonome →
Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)
IC 0.0111ICIR 0.200μ 0.0239σ 0.2005
SUMP5SUMPSomme des variations positives sur la variation totalePage autonome →
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 5)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)
IC -0.0099ICIR -0.179μ 0.5200σ 0.3149
SUMP10SUMPSomme des variations positives sur la variation totalePage autonome →
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 10)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)
IC -0.0187ICIR -0.383μ 0.5459σ 0.2599
SUMP20SUMPSomme des variations positives sur la variation totalePage autonome →
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 20)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)
IC -0.0195ICIR -0.390μ 0.5099σ 0.2284
SUMP30SUMPSomme des variations positives sur la variation totalePage autonome →
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 30)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)
IC -0.0076ICIR -0.144μ 0.5018σ 0.1784
SUMP60SUMPSomme des variations positives sur la variation totalePage autonome →
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 60)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)
IC 0.0075ICIR 0.142μ 0.5160σ 0.1378
SUMN5SUMNSomme des variations négatives sur la variation totalePage autonome →
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 5)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)
IC 0.0095ICIR 0.173μ 0.4800σ 0.3149
SUMN10SUMNSomme des variations négatives sur la variation totalePage autonome →
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 10)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)
IC 0.0190ICIR 0.390μ 0.4541σ 0.2599
SUMN20SUMNSomme des variations négatives sur la variation totalePage autonome →
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 20)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)
IC 0.0190ICIR 0.381μ 0.4901σ 0.2284
SUMN30SUMNSomme des variations négatives sur la variation totalePage autonome →
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 30)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)
IC 0.0076ICIR 0.144μ 0.4982σ 0.1784
SUMN60SUMNSomme des variations négatives sur la variation totalePage autonome →
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 60)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)
IC -0.0075ICIR -0.142μ 0.4840σ 0.1378
SUMD5SUMDDifférence des contributions haussières et baissièresPage autonome →
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 5)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 5))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)
IC -0.0099ICIR -0.180μ 0.0400σ 0.6299
SUMD10SUMDDifférence des contributions haussières et baissièresPage autonome →
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 10)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 10))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)
IC -0.0188ICIR -0.386μ 0.0919σ 0.5197
SUMD20SUMDDifférence des contributions haussières et baissièresPage autonome →
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 20)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 20))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)
IC -0.0193ICIR -0.386μ 0.0197σ 0.4567
SUMD30SUMDDifférence des contributions haussières et baissièresPage autonome →
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 30)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 30))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)
IC -0.0076ICIR -0.144μ 0.0036σ 0.3569
SUMD60SUMDDifférence des contributions haussières et baissièresPage autonome →
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 60)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 60))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)
IC 0.0075ICIR 0.143μ 0.0321σ 0.2756
VMA5VMAMoyenne mobile du volume sur le volume le plus récentPage autonome →
Mean($volume, 5)/($volume+1e-12)
IC 0.0100ICIR 0.177μ 1.1423σ 0.4588
VMA10VMAMoyenne mobile du volume sur le volume le plus récentPage autonome →
Mean($volume, 10)/($volume+1e-12)
IC 0.0107ICIR 0.176μ 1.1712σ 0.4707
VMA20VMAMoyenne mobile du volume sur le volume le plus récentPage autonome →
Mean($volume, 20)/($volume+1e-12)
IC 0.0096ICIR 0.155μ 1.1825σ 0.4652
VMA30VMAMoyenne mobile du volume sur le volume le plus récentPage autonome →
Mean($volume, 30)/($volume+1e-12)
IC 0.0112ICIR 0.187μ 1.1772σ 0.4612
VMA60VMAMoyenne mobile du volume sur le volume le plus récentPage autonome →
Mean($volume, 60)/($volume+1e-12)
IC 0.0114ICIR 0.186μ 1.1756σ 0.4662
VSTD5VSTDÉcart type du volume sur le volume le plus récentPage autonome →
Std($volume, 5)/($volume+1e-12)
IC 0.0222ICIR 0.390μ 0.4799σ 0.3282
VSTD10VSTDÉcart type du volume sur le volume le plus récentPage autonome →
Std($volume, 10)/($volume+1e-12)
IC 0.0140ICIR 0.248μ 0.5227σ 0.2860
VSTD20VSTDÉcart type du volume sur le volume le plus récentPage autonome →
Std($volume, 20)/($volume+1e-12)
IC 0.0134ICIR 0.225μ 0.5494σ 0.2795
VSTD30VSTDÉcart type du volume sur le volume le plus récentPage autonome →
Std($volume, 30)/($volume+1e-12)
IC 0.0166ICIR 0.279μ 0.5578σ 0.2620
VSTD60VSTDÉcart type du volume sur le volume le plus récentPage autonome →
Std($volume, 60)/($volume+1e-12)
IC 0.0177ICIR 0.283μ 0.5675σ 0.2513
WVMA5WVMAVolatilité de la volatilité du volumePage autonome →
Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 5)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 5)+1e-12)
IC 0.0048ICIR 0.080μ 1.0264σ 0.3537
WVMA10WVMAVolatilité de la volatilité du volumePage autonome →
Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 10)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 10)+1e-12)
IC -0.0031ICIR -0.060μ 1.1307σ 0.3135
WVMA20WVMAVolatilité de la volatilité du volumePage autonome →
Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 20)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 20)+1e-12)
IC -0.0006ICIR -0.009μ 1.2020σ 0.2900
WVMA30WVMAVolatilité de la volatilité du volumePage autonome →
Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 30)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 30)+1e-12)
IC 0.0025ICIR 0.040μ 1.2611σ 0.2916
WVMA60WVMAVolatilité de la volatilité du volumePage autonome →
Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)+1e-12)
IC 0.0071ICIR 0.137μ 1.3127σ 0.2664
VSUMP5VSUMPContribution haussière des variations de volumePage autonome →
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)
IC -0.0106ICIR -0.165μ 0.4999σ 0.1423
VSUMP10VSUMPContribution haussière des variations de volumePage autonome →
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 10)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)
IC -0.0002ICIR -0.003μ 0.5006σ 0.0683
VSUMP20VSUMPContribution haussière des variations de volumePage autonome →
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 20)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)
IC -0.0033ICIR -0.056μ 0.5041σ 0.0360
VSUMP30VSUMPContribution haussière des variations de volumePage autonome →
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 30)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)
IC 0.0060ICIR 0.099μ 0.5002σ 0.0261
VSUMP60VSUMPContribution haussière des variations de volumePage autonome →
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 60)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)
IC 0.0017ICIR 0.029μ 0.5008σ 0.0118
VSUMN5VSUMNContribution baissière des variations de volumePage autonome →
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)
IC 0.0106ICIR 0.165μ 0.5001σ 0.1423
VSUMN10VSUMNContribution baissière des variations de volumePage autonome →
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 10)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)
IC 0.0002ICIR 0.003μ 0.4994σ 0.0683
VSUMN20VSUMNContribution baissière des variations de volumePage autonome →
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 20)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)
IC 0.0033ICIR 0.056μ 0.4959σ 0.0360
VSUMN30VSUMNContribution baissière des variations de volumePage autonome →
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 30)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)
IC -0.0060ICIR -0.099μ 0.4998σ 0.0261
VSUMN60VSUMNContribution baissière des variations de volumePage autonome →
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 60)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)
IC -0.0017ICIR -0.029μ 0.4992σ 0.0118
VSUMD5VSUMDDifférence des contributions de volumePage autonome →
(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 5)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 5))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)
IC -0.0106ICIR -0.165μ -0.0002σ 0.2846
VSUMD10VSUMDDifférence des contributions de volumePage autonome →
(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 10)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 10))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)
IC -0.0002ICIR -0.003μ 0.0011σ 0.1366
VSUMD20VSUMDDifférence des contributions de volumePage autonome →
(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 20)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 20))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)
IC -0.0033ICIR -0.056μ 0.0082σ 0.0719
VSUMD30VSUMDDifférence des contributions de volumePage autonome →
(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 30)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 30))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)
IC 0.0060ICIR 0.099μ 0.0004σ 0.0522
VSUMD60VSUMDDifférence des contributions de volumePage autonome →
(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 60)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 60))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)
IC 0.0017ICIR 0.029μ 0.0016σ 0.0237