VMA20 VMA

Moyenne mobile du volume sur le volume le plus récent

Formule

Mean($volume, 20)/($volume+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0096

ICIR

0.155

Moyenne section transversale

1.1825

Écart-type section transversale

0.4652

Min

0.2836

Max

3.0727

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · VMA

VMA5

Mean($volume, 5)/($volume+1e-12)

VMA10

Mean($volume, 10)/($volume+1e-12)

VMA30

Mean($volume, 30)/($volume+1e-12)

VMA60

Mean($volume, 60)/($volume+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles