VMA60 VMA

Moyenne mobile du volume sur le volume le plus récent

Formule

Mean($volume, 60)/($volume+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0114

ICIR

0.186

Moyenne section transversale

1.1756

Écart-type section transversale

0.4662

Min

0.2510

Max

2.5565

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

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