VMA10 VMA

Moyenne mobile du volume sur le volume le plus récent

Formule

Mean($volume, 10)/($volume+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0107

ICIR

0.176

Moyenne section transversale

1.1712

Écart-type section transversale

0.4707

Min

0.3079

Max

2.8888

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

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