VSTD20 VSTD

Écart type du volume sur le volume le plus récent

Formule

Std($volume, 20)/($volume+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0134

ICIR

0.225

Moyenne section transversale

0.5494

Écart-type section transversale

0.2795

Min

0.1733

Max

1.9693

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

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