VSTD10 VSTD

Écart type du volume sur le volume le plus récent

Formule

Std($volume, 10)/($volume+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0140

ICIR

0.248

Moyenne section transversale

0.5227

Écart-type section transversale

0.2860

Min

0.1412

Max

1.7600

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · VSTD

VSTD5

Std($volume, 5)/($volume+1e-12)

VSTD20

Std($volume, 20)/($volume+1e-12)

VSTD30

Std($volume, 30)/($volume+1e-12)

VSTD60

Std($volume, 60)/($volume+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles