KSFT2 KSFT
Déplacement de gravité : (2*close-high-low)/open
Formule
(2*$close-$high-$low)/($high-$low+1e-12)
L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.
Statistiques de section transversale & coefficient d'information
Moyenne IC (60M)
-0.0179
ICIR
-0.276
Moyenne section transversale
-0.0124
Écart-type section transversale
0.4249
Min
-0.7778
Max
0.7647
IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.