VWAP0 VWAP
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Formule
$vwap/$close
L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.
Statistiques de section transversale & coefficient d'information
Moyenne IC (60M)
0.0152
ICIR
0.224
Moyenne section transversale
1.0001
Écart-type section transversale
0.0065
Min
0.9763
Max
1.0203
IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.