VSUMP5 VSUMP

Contribution haussière des variations de volume

Formule

Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

-0.0106

ICIR

-0.165

Moyenne section transversale

0.4999

Écart-type section transversale

0.1423

Min

0.1000

Max

0.9525

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · VSUMP

VSUMP10

Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 10)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)

VSUMP20

Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 20)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)

VSUMP30

Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 30)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)

VSUMP60

Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 60)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles