CORR5 CORR

Corrélation entre le prix de clôture et le volume logarithmique sur d jours

Formule

Corr($close, Log($volume+1), 5)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

-0.0067

ICIR

-0.107

Moyenne section transversale

0.0211

Écart-type section transversale

0.5176

Min

-0.9630

Max

0.9764

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

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Corr($close, Log($volume+1), 10)

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Corr($close, Log($volume+1), 20)

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Corr($close, Log($volume+1), 30)

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Corr($close, Log($volume+1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles