CORR30 CORR

Corrélation entre le prix de clôture et le volume logarithmique sur d jours

Formule

Corr($close, Log($volume+1), 30)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

-0.0056

ICIR

-0.085

Moyenne section transversale

-0.0077

Écart-type section transversale

0.1851

Min

-0.4887

Max

0.5774

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · CORR

CORR5

Corr($close, Log($volume+1), 5)

CORR10

Corr($close, Log($volume+1), 10)

CORR20

Corr($close, Log($volume+1), 20)

CORR60

Corr($close, Log($volume+1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles