CORR20 CORR

Corrélation entre le prix de clôture et le volume logarithmique sur d jours

Formule

Corr($close, Log($volume+1), 20)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

-0.0028

ICIR

-0.051

Moyenne section transversale

0.0014

Écart-type section transversale

0.2344

Min

-0.6701

Max

0.6251

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

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Corr($close, Log($volume+1), 5)

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Corr($close, Log($volume+1), 10)

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Corr($close, Log($volume+1), 30)

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Corr($close, Log($volume+1), 60)

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