MAX20 MAX
Max glissant sur dernier close
Formule
Max($high, 20)/$close
L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.
Statistiques de section transversale & coefficient d'information
Moyenne IC (60M)
0.0179
ICIR
0.315
Moyenne section transversale
1.0824
Écart-type section transversale
0.0973
Min
1.0000
Max
1.5304
IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.