VSUMN20 VSUMN

Contribution baissière des variations de volume

Formule

Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 20)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0033

ICIR

0.056

Moyenne section transversale

0.4959

Écart-type section transversale

0.0360

Min

0.3705

Max

0.6353

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

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Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)

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