VSUMN5 VSUMN

Contribution baissière des variations de volume

Formule

Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0106

ICIR

0.165

Moyenne section transversale

0.5001

Écart-type section transversale

0.1423

Min

0.0475

Max

0.9000

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · VSUMN

VSUMN10

Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 10)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)

VSUMN20

Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 20)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)

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Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 30)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)

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Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 60)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)

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