CNTN5 CNTN

Proportion de jours baissiers sur d jours

Formule

Mean($close<Ref($close, 1), 5)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0041

ICIR

0.062

Moyenne section transversale

0.4707

Écart-type section transversale

0.2520

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · CNTN

CNTN10

Mean($close<Ref($close, 1), 10)

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Mean($close<Ref($close, 1), 20)

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Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles