WVMA60 WVMA

Volatilité de la volatilité du volume

Formule

Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0071

ICIR

0.137

Moyenne section transversale

1.3127

Écart-type section transversale

0.2664

Min

0.8541

Max

3.1381

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · WVMA

WVMA5

Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 5)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 5)+1e-12)

WVMA10

Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 10)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 10)+1e-12)

WVMA20

Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 20)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 20)+1e-12)

WVMA30

Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 30)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 30)+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles