RESI20 RESI
Résidu du dernier point vs tendance
Formule
Resi($close, 20)/$close
L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.
Statistiques de section transversale & coefficient d'information
Moyenne IC (60M)
0.0014
ICIR
0.019
Moyenne section transversale
0.0026
Écart-type section transversale
0.0239
Min
-0.1011
Max
0.0883
IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.