MA60 MA
Moyenne mobile simple sur dernier close
Formule
Mean($close, 60)/$close
L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.
Statistiques de section transversale & coefficient d'information
Moyenne IC (60M)
-0.0015
ICIR
-0.029
Moyenne section transversale
1.0054
Écart-type section transversale
0.1316
Min
0.7777
Max
1.7329
IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.