CORD20 CORD

Variation de la corrélation prix-volume (court terme moins long terme)

Formule

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

-0.0089

ICIR

-0.156

Moyenne section transversale

0.0288

Écart-type section transversale

0.3635

Min

-0.7269

Max

0.8636

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · CORD

CORD5

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 5)

CORD10

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 10)

CORD30

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 30)

CORD60

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles