CORD60 CORD

Variation de la corrélation prix-volume (court terme moins long terme)

Formule

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0056

ICIR

0.083

Moyenne section transversale

0.0330

Écart-type section transversale

0.1984

Min

-0.5088

Max

0.5945

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · CORD

CORD5

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 5)

CORD10

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 10)

CORD20

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)

CORD30

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 30)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles