CNTD20 CNTD

Différence des proportions de jours haussiers/baissiers

Formule

Mean($close>Ref($close, 1), 20)-Mean($close<Ref($close, 1), 20)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

-0.0191

ICIR

-0.343

Moyenne section transversale

0.0143

Écart-type section transversale

0.3498

Min

-1.0000

Max

0.9000

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · CNTD

CNTD5

Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)

CNTD10

Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)

CNTD30

Mean($close>Ref($close, 1), 30)-Mean($close<Ref($close, 1), 30)

CNTD60

Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles