CNTD60 CNTD

Différence des proportions de jours haussiers/baissiers

Formule

Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0111

ICIR

0.200

Moyenne section transversale

0.0239

Écart-type section transversale

0.2005

Min

-0.7167

Max

0.5333

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · CNTD

CNTD5

Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)

CNTD10

Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)

CNTD20

Mean($close>Ref($close, 1), 20)-Mean($close<Ref($close, 1), 20)

CNTD30

Mean($close>Ref($close, 1), 30)-Mean($close<Ref($close, 1), 30)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles