QTLD10 QTLD

Quantile mobile à 20% sur le prix de clôture (bande inférieure)

Formule

Quantile($close, 10, 0.2)/$close

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

0.0085

ICIR

0.125

Moyenne section transversale

0.9781

Écart-type section transversale

0.0391

Min

0.8333

Max

1.1039

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · QTLD

QTLD5

Quantile($close, 5, 0.2)/$close

QTLD20

Quantile($close, 20, 0.2)/$close

QTLD30

Quantile($close, 30, 0.2)/$close

QTLD60

Quantile($close, 60, 0.2)/$close

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles