CNTP5 CNTP

Proportion de jours haussiers sur d jours

Formule

Mean($close>Ref($close, 1), 5)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

-0.0021

ICIR

-0.034

Moyenne section transversale

0.4897

Écart-type section transversale

0.2595

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

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Mean($close>Ref($close, 1), 10)

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