IMAX5 IMAX
Indice du maximum des hauts sur d jours
Formule
IdxMax($high, 5)/5
L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.
Statistiques de section transversale & coefficient d'information
Moyenne IC (60M)
-0.0089
ICIR
-0.145
Moyenne section transversale
0.4152
Écart-type section transversale
0.3161
Min
0.0000
Max
0.8000
IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.