BETA20 BETA
Pente de régression du close sur d jours (tendance)
Formule
Slope($close, 20)/$close
L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.
Statistiques de section transversale & coefficient d'information
Moyenne IC (60M)
-0.0172
ICIR
-0.350
Moyenne section transversale
-0.0001
Écart-type section transversale
0.0067
Min
-0.0251
Max
0.0137
IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.