IMXD20 IMXD
Distance entre les indices du haut max et du bas min
Formule
(IdxMax($high, 20)-IdxMin($low, 20))/20
L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.
Statistiques de section transversale & coefficient d'information
Moyenne IC (60M)
-0.0197
ICIR
-0.395
Moyenne section transversale
0.1070
Écart-type section transversale
0.6910
Min
-0.9500
Max
0.9500
IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.