SUMD30 SUMD
Différence des contributions haussières et baissières
Formule
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 30)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 30))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)
L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.
Statistiques de section transversale & coefficient d'information
Moyenne IC (60M)
-0.0076
ICIR
-0.144
Moyenne section transversale
0.0036
Écart-type section transversale
0.3569
Min
-1.0000
Max
0.8872
IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.
Exportation de données
Facteurs associés · SUMD
SUMD5
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 5)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 5))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)
SUMD10(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 10)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 10))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)
SUMD20(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 20)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 20))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)
SUMD60(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 60)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 60))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)