RSV20 RSV

Valeur stochastique brute sur d jours

Formule

($close-Min($low, 20))/(Max($high, 20)-Min($low, 20)+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)

-0.0177

ICIR

-0.359

Moyenne section transversale

0.5312

Écart-type section transversale

0.3285

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha158.json

Facteurs associés · RSV

RSV5

($close-Min($low, 5))/(Max($high, 5)-Min($low, 5)+1e-12)

RSV10

($close-Min($low, 10))/(Max($high, 10)-Min($low, 10)+1e-12)

RSV30

($close-Min($low, 30))/(Max($high, 30)-Min($low, 30)+1e-12)

RSV60

($close-Min($low, 60))/(Max($high, 60)-Min($low, 60)+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles