VOLUME51 VOLUME

Volume il y a d jours sur dernier volume

Formule

Ref($volume, 51)/($volume+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)
0.0018
ICIR
0.029
Moyenne section transversale
1.1609
Écart-type section transversale
0.7411
Min
0.1320
Max
4.5836

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha360.json

Facteurs associés · VOLUME

VOLUME59
Ref($volume, 59)/($volume+1e-12)
 VOLUME58
Ref($volume, 58)/($volume+1e-12)
 VOLUME57
Ref($volume, 57)/($volume+1e-12)
 VOLUME56
Ref($volume, 56)/($volume+1e-12)
 VOLUME55
Ref($volume, 55)/($volume+1e-12)
 VOLUME54
Ref($volume, 54)/($volume+1e-12)
 VOLUME53
Ref($volume, 53)/($volume+1e-12)
 VOLUME52
Ref($volume, 52)/($volume+1e-12)
 VOLUME50
Ref($volume, 50)/($volume+1e-12)
 VOLUME49
Ref($volume, 49)/($volume+1e-12)
 VOLUME48
Ref($volume, 48)/($volume+1e-12)
 VOLUME47
Ref($volume, 47)/($volume+1e-12)
Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles