IND004Factor HubFacteurs d’industrieMoyen
Facteur de cycle sectoriel
Combine les cycles PMI, d'utilisation et de stocks pour placer chaque secteur dans sa phase.
Formule
景气度 = Z(PMI) + Z(产能利用率) + Z(利润增速)Performance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)
Rendement annualisé
4.76%
Ratio de Sharpe
0.36
Drawdown maximal
-26.34%
Rendement total
59.15%
Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）
2016 -1.1%2017 -5.3%2018 +0.0%2019 +20.0%2020 +27.5%2021 +2.8%2022 +11.1%2023 -5.0%2024 -8.3%2025 -5.7%2026 +18.4%
Positions actuelles du Top-30
| # | Ticker | Société | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | SMCI | Super Micro Computer | 14.509 |
| 2 | DELL | Dell Technologies | 14.509 |
| 3 | HPQ | HP | 14.509 |
| 4 | FCX | Freeport-McMoRan | 13.060 |
| 5 | SCCO | Southern Copper | 13.060 |
| 6 | WMT | Walmart | 5.989 |
| 7 | COST | Costco | 5.989 |
| 8 | TGT | Target | 5.989 |
| 9 | TSLA | Tesla | 5.500 |
| 10 | LLY | Eli Lilly | 4.329 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 4.329 |
| 12 | ABBV | AbbVie | 4.329 |
| 13 | MRK | Merck | 4.329 |
| 14 | PFE | Pfizer | 4.329 |
| 15 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 4.329 |
| 16 | NVO | Novo Nordisk | 4.329 |
| 17 | CARR | Carrier Global | 2.750 |
| 18 | LII | Lennox International | 2.750 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 1.594 |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical | 1.594 |
| 21 | BSX | Boston Scientific | 1.594 |
| 22 | SYK | Stryker | 1.594 |
| 23 | MDT | Medtronic | 1.594 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks | 1.369 |
| 25 | CRWD | CrowdStrike | 1.369 |
| 26 | ZS | Zscaler | 1.369 |
| 27 | FTNT | Fortinet | 1.369 |
| 28 | PCAR | Paccar | 1.244 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil | 1.190 |
| 30 | CVX | Chevron | 1.190 |
Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).
Exportation de données
Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.
Facteurs associés
IND001Facteur de momentum sectoriel
行业动量 = 行业指数过去3个月累计收益率
IND002Facteur de valorisation sectorielle
行业估值 = 行业PE当前值 / 行业PE历史中位数
IND003Facteur de concentration sectorielle
HHI = Σ(企业市占率²), 行业内前N家
IND005Facteur de rotation sectorielle
轮动得分 = w1×行业动量 + w2×行业估值 + w3×行业景气
IND006Facteur de force relative sectorielle
相对强弱 = 个股收益率 - 行业平均收益率(20日)