MOM005Factor HubFacteurs de momentumMoyen

Facteur du plus haut sur 52 semaines

Proximité avec le plus haut sur 52 semaines : les titres approchant leurs plus hauts ont tendance à continuer de monter.

Formule

Score = Price / 52Week_High

Performance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)

Rendement annualisé

10.39%

Ratio de Sharpe

0.70

Drawdown maximal

-26.95%

Rendement total

168.83%

Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）

2016 -4.1%2017 -2.9%2018 -13.4%2019 +20.5%2020 +50.4%2021 +17.6%2022 +27.4%2023 -2.2%2024 -5.3%2025 +11.4%2026 +19.1%

Positions actuelles du Top-30

#	Ticker	Société	Score
1	LNG	Cheniere Energy	0.996
2	PEG	Public Service Enterprise	0.992
3	CHTR	Charter Communications	0.991
4	MAA	Mid-America Apartment	0.991
5	ISRG	Intuitive Surgical	0.990
6	AMT	American Tower	0.989
7	MA	Mastercard	0.989
8	VZ	Verizon	0.989
9	YUM	Yum Brands	0.989
10	KMB	Kimberly-Clark	0.988
11	AIG	American Intl Group	0.987
12	VALE	Vale	0.987
13	MET	MetLife	0.986
14	ABBV	AbbVie	0.986
15	PPG	PPG Industries	0.984
16	USB	U.S. Bancorp	0.984
17	BAC	Bank of America	0.984
18	FTNT	Fortinet	0.983
19	DIS	Walt Disney	0.983
20	PLD	Prologis	0.983
21	PFE	Pfizer	0.982
22	ABT	Abbott Laboratories	0.982
23	CCI	Crown Castle	0.981
24	NVO	Novo Nordisk	0.980
25	RIO	Rio Tinto	0.978
26	REG	Regency Centers	0.977
27	INTU	Intuit	0.976
28	SNOW	Snowflake	0.976
29	TRV	Travelers	0.976
30	RTX	RTX Corp	0.974

Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).

Exportation de données

Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.

Utiliser dans le backtest de stratégie Ouvrir dans Factor Hub

Facteurs associés

MOM001Facteur de momentum

MOM = (P_t - P_{t-120}) / P_{t-120}

MOM002Facteur de retour en arrière

REV = -R_{t-20,t}

MOM003Facteur de force relative

RS = R_stock - R_industry_avg

MOM004Facteur de momentum des prix

PM = 0.2*R_1m + 0.3*R_3m + 0.5*R_6m

MOM006Facteur de retour en arrière sur 5 jours

Score = -R_5d