MOM001Factor HubFacteurs de momentumÉlevé
Facteur de momentum
Achète les gagnants sur 6-12 mois : les tendances persistent assez longtemps pour justifier le parcours.
Formule
MOM = (P_t - P_{t-120}) / P_{t-120}Performance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)
Rendement annualisé
11.35%
Ratio de Sharpe
0.68
Drawdown maximal
-22.52%
Rendement total
192.99%
Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）
2016 -0.7%2017 -1.9%2018 -7.2%2019 +13.7%2020 +49.4%2021 +0.6%2022 +47.3%2023 -11.5%2024 +5.0%2025 +16.7%2026 +18.9%
Positions actuelles du Top-30
| # | Ticker | Société | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis | 1.455 |
| 2 | CDNS | Cadence | 0.957 |
| 3 | PPG | PPG Industries | 0.816 |
| 4 | DD | DuPont | 0.802 |
| 5 | GME | GameStop | 0.789 |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical | 0.718 |
| 7 | GIS | General Mills | 0.705 |
| 8 | RIO | Rio Tinto | 0.691 |
| 9 | CARR | Carrier Global | 0.616 |
| 10 | CI | Cigna | 0.614 |
| 11 | TRV | Travelers | 0.614 |
| 12 | SOFI | SoFi Technologies | 0.588 |
| 13 | SLB | SLB | 0.564 |
| 14 | LNG | Cheniere Energy | 0.543 |
| 15 | CCI | Crown Castle | 0.535 |
| 16 | CHTR | Charter Communications | 0.529 |
| 17 | PEG | Public Service Enterprise | 0.524 |
| 18 | DDOG | Datadog | 0.518 |
| 19 | ABNB | Airbnb | 0.511 |
| 20 | PFE | Pfizer | 0.502 |
| 21 | ROKU | Roku | 0.496 |
| 22 | KMB | Kimberly-Clark | 0.494 |
| 23 | ZS | Zscaler | 0.470 |
| 24 | NKE | Nike | 0.464 |
| 25 | TGT | Target | 0.443 |
| 26 | GILD | Gilead Sciences | 0.439 |
| 27 | USB | U.S. Bancorp | 0.428 |
| 28 | ON | ON Semiconductor | 0.414 |
| 29 | LMT | Lockheed Martin | 0.395 |
| 30 | D | Dominion Energy | 0.382 |
Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).
Exportation de données
Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.
Facteurs associés
MOM002Facteur de retour en arrière
REV = -R_{t-20,t}
MOM003Facteur de force relative
RS = R_stock - R_industry_avg
MOM004Facteur de momentum des prix
PM = 0.2*R_1m + 0.3*R_3m + 0.5*R_6m
MOM005Facteur du plus haut sur 52 semaines
Score = Price / 52Week_High
MOM006Facteur de retour en arrière sur 5 jours
Score = -R_5d