MOM002Factor HubFacteurs de momentumÉlevé

Facteur de retour en arrière

Achète les perdants du mois, récoltant le rebond à court terme après des chutes surventées.

Formule

REV = -R_{t-20,t}

Performance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)

Rendement annualisé

10.55%

Ratio de Sharpe

0.64

Drawdown maximal

-25.06%

Rendement total

172.61%

Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）

2016 +4.0%2017 -7.2%2018 -6.8%2019 +23.4%2020 +43.2%2021 +11.1%2022 +26.9%2023 -10.7%2024 +5.6%2025 +14.0%2026 +13.3%

Positions actuelles du Top-30

#	Ticker	Société	Score
1	ESS	Essex Property Trust	0.315
2	ES	Eversource Energy	0.284
3	BNY	BNY Mellon	0.264
4	AEP	American Electric Power	0.250
5	PM	Philip Morris	0.233
6	CE	Celanese	0.231
7	FANG	Diamondback Energy	0.228
8	WM	Waste Management	0.217
9	HPQ	HP	0.215
10	FTV	Fortive	0.200
11	MCD	McDonald's	0.191
12	GLW	Corning	0.185
13	ECL	Ecolab	0.181
14	ITW	ITW	0.180
15	XEL	Xcel Energy	0.175
16	CL	Colgate-Palmolive	0.162
17	TSN	Tyson Foods	0.161
18	BMY	Bristol-Myers Squibb	0.158
19	CVS	CVS Health	0.157
20	CMCSA	Comcast	0.154
21	EPR	EPR Properties	0.148
22	MELI	MercadoLibre	0.145
23	ROST	Ross Stores	0.143
24	CMS	CMS Energy	0.138
25	FRT	Federal Realty	0.132
26	SOFI	SoFi Technologies	0.131
27	MPC	Marathon Petroleum	0.131
28	CAT	Caterpillar	0.131
29	EXC	Exelon	0.130
30	PEP	PepsiCo	0.129

Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).

Exportation de données

Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.

Facteurs associés

MOM001Facteur de momentum

MOM = (P_t - P_{t-120}) / P_{t-120}

MOM003Facteur de force relative

RS = R_stock - R_industry_avg

MOM004Facteur de momentum des prix

PM = 0.2*R_1m + 0.3*R_3m + 0.5*R_6m

MOM005Facteur du plus haut sur 52 semaines

Score = Price / 52Week_High

MOM006Facteur de retour en arrière sur 5 jours

Score = -R_5d