IND012Factor HubFacteurs d’industrieÉlevé
Facteur de surcharge sectorielle
La mesure des surpondérations et des concentrations de flux indique à quel point une position est encombrée.
Formule
IndCrowd = FundOverweight * NorthConcentrationPerformance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)
Rendement annualisé
10.69%
Ratio de Sharpe
0.66
Drawdown maximal
-27.28%
Rendement total
176.09%
Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）
2016 -1.8%2017 -8.5%2018 -1.2%2019 +24.0%2020 +32.5%2021 +11.0%2022 +26.0%2023 -4.0%2024 +9.7%2025 +18.0%2026 +9.0%
Positions actuelles du Top-30
| # | Ticker | Société | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | 0.206 |
| 2 | MSFT | Microsoft | 0.206 |
| 3 | JPM | JPMorgan Chase | 0.098 |
| 4 | BAC | Bank of America | 0.098 |
| 5 | WFC | Wells Fargo | 0.098 |
| 6 | C | Citigroup | 0.098 |
| 7 | PNC | PNC Financial | 0.098 |
| 8 | USB | U.S. Bancorp | 0.098 |
| 9 | TFC | Truist Financial | 0.098 |
| 10 | BNY | BNY Mellon | 0.098 |
| 11 | STT | State Street | 0.098 |
| 12 | COF | Capital One | 0.098 |
| 13 | ADBE | Adobe | 0.070 |
| 14 | INTU | Intuit | 0.070 |
| 15 | WDAY | Workday | 0.070 |
| 16 | LLY | Eli Lilly | 0.061 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 0.061 |
| 18 | ABBV | AbbVie | 0.061 |
| 19 | MRK | Merck | 0.061 |
| 20 | PFE | Pfizer | 0.061 |
| 21 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 0.061 |
| 22 | NVO | Novo Nordisk | 0.061 |
| 23 | NVDA | NVIDIA | 0.044 |
| 24 | AVGO | Broadcom | 0.044 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.044 |
| 26 | QCOM | Qualcomm | 0.044 |
| 27 | TXN | Texas Instruments | 0.044 |
| 28 | MU | Micron Technology | 0.044 |
| 29 | ADI | Analog Devices | 0.044 |
| 30 | ON | ON Semiconductor | 0.044 |
Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).
Exportation de données
Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.
Facteurs associés
IND001Facteur de momentum sectoriel
行业动量 = 行业指数过去3个月累计收益率
IND002Facteur de valorisation sectorielle
行业估值 = 行业PE当前值 / 行业PE历史中位数
IND003Facteur de concentration sectorielle
HHI = Σ(企业市占率²), 行业内前N家
IND004Facteur de cycle sectoriel
景气度 = Z(PMI) + Z(产能利用率) + Z(利润增速)
IND005Facteur de rotation sectorielle
轮动得分 = w1×行业动量 + w2×行业估值 + w3×行业景气