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Formule

Ref($close, 4)/$close

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)
0.0052
ICIR
0.073
Moyenne section transversale
0.9996
Écart-type section transversale
0.0426
Min
0.8333
Max
1.1647

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha360.json

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Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles